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对于我国金融工程的发展及其对银行信用风险管理的影响
【摘要】经济全球化的发展,银行面对的主要风险来自于信用风险。我国银行信用风险管理存在的理由,阐述了金融工程的发展对我国银行信用管理的影响,同时提出了利用金融工程解决我国银行信用风险管理存在理由的措施。
  【关键词】金融工程 信用风险管理 措施
  一、引言
  由于银行债务人银行的交易对手违约而产生的风险被称为银行信用风险。与流动性风险以及市场风险相比,信用风险已经银行面对的主要风险。国外,上个世纪的九十年代末期,由于金融市场部稳定,使得众多大型银行遭遇信贷的风险,对于信用风险金融界开始给予重新的认识,呆坏账可能会使得银行很快破产。根据我国的实际情况,我国的股市发育有待于完善,银行提供的间接投资是其主要的社会融资渠道,同时,因为期货以及期权等的市场开放存在局限性,我国银行实际上面对的流动性风险以及市场风险有限,因此,以不良贷款为主的信用风险就成了我国银行面对的最大的风险。银行风险无疑威胁到金融体系,甚至会对我国经济的发展造成非常恶劣的影响。基于此,加强对我国银行业信用风险的防范与管理,无疑对我国银行业的良好发展乃至对我国经济的发展都有着非常的作用和
  二、目前我国银行信用风险管理存在的理由
  (一)银行信用管理存在的技术方面的理由
  我国银行业传统上5C法,财务比例分析法以及5W法以及借鉴国外发达国家的CAMEL法等进行信用管理,实际操作中上述策略简单,稳健,但是因为是事先已经将变量进行确定,同时,上述策略仅仅是进行定性描述,因此,其主观性特别强。虽然银行目前使用了打分求和与信用评级等策略,但是实践中,还具有很大典型性,在不同行业间进行对比不便。这些策略对信用管理时,大仅仅对单项贷款以及投资项目进行风险管理的衡量,不能对信用的风险进行全面评估。目前,经济全球化的发展,金融风险呈现出多元化,全球化及市场化的特征,因此,银行为了将风险降低,贷款组合以及投资组合的方式进行风险分散。而银行传统的风险管理的策略还没有实现能够对贷款组合的风险进行衡量。
  (二)银行信用管理存在的制度方面的理由
  我国银行尤其是国有银行的制度也是银行信用风险产生的理由。最为突出的表现就是企业产权不清晰。名义上,国有银行的产权的主体是国家主权者与全体人民,但是,实际上各级政府机构进行产权的行使,由于其并不承担银行风险,因此这样就使得银行效率低,竞争力差,造成了银行信用风险的。另外,因为信息不对称的理由,我国银行特别是国有银行中冗员比较多,设置机构多,缺乏有效的竞争机制,这些都会对银行风险管理措施的实施带来阻碍。
  (三)银行信用管理存在的监管方面的理由
  作为信息不对称程度非常高的行业,一旦银行监管不够,那么非常容易使得银行的金融风险增加。,我国银行监管的主要理由在于,监管的目标清晰。银行监管的内容不够丰富,目前的银行监管主要是对机构审批以及审定经营的合规性,并没有银行日常的经营风险监管。另外,银行进行监管的措施单调。金融风险,监管系统不能够实现对其进行系统的监管与整体评估。
  三、金融工程发展对银行信用管理的影响
  起源于上个世纪七十年代的金融工程,主要用来解决金融机构出现的风险管理实际的理由。技术的不断进步,金融工程对银行信用管理产生的非常大的影响。
  (一)金融工程的发展,使得模型化策略得当了广泛应用
  信用风险由于投资组合的发展而实现了在很大的范围内进行分散。而投资组合的发展无疑推动了模型化管理的发展。同时,计算机科学,统计学等学科的发展,也推动了风险管理模型的发展。近年来,信用风险量化模型也了迅猛发展。,Mckinney公司的Mckinney模型以及KMV公司的KMV模
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